# T0 Intraday

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- **Type:** Skill
- **Install:** `agentstack add skill-44-99-openalphastack-t0-intraday`
- **Verified:** Yes — security-reviewed for prompt injection and unsafe behavior
- **Seller:** [44-99](https://agentstack.voostack.com/s/44-99)
- **Installs:** 0
- **Category:** [Finance & Payments](https://agentstack.voostack.com/c/finance-and-payments)
- **Latest version:** 0.1.0
- **License:** MIT
- **Upstream author:** [44-99](https://github.com/44-99)
- **Source:** https://github.com/44-99/OpenAlphaStack/tree/master/skills/t0-intraday
- **Website:** https://github.com/44-99/OpenAlphaStack#readme

## Install

```sh
agentstack add skill-44-99-openalphastack-t0-intraday
```

Requires the [AgentStack CLI](https://agentstack.voostack.com/docs/cli). Works with Claude Code, Cursor, and any MCP-compatible agent.

## About

# A股底仓做T策略

先调用 `get_run_snapshot` 确认目标是 paper run 且存在可用底仓，再调用 `stock_quote`、`stock_technical` 和 `calculate_volatility` 验证流动性、趋势与波动。每次 MCP 调用都必须先检查 `schema_version` 和 `ok`，只从 `data` 读取业务字段，并在输出中保留 `meta.source`、`meta.as_of` 与 `meta.freshness.status`。任何行情为 `stale`/`unknown`、`ok=false` 或持仓状态不完整时，结论只能是“不执行”。Demo 数据只能演示计算流程，禁止发布到模拟盘计划。

## 1. 基础概念

A股实行T+1制度，但持有底仓（前日已买入的股票）可实现变相T+0：

| 类型 | 操作 | 适用场景 | 风险 |
|------|------|----------|------|
| **正T** | 先买后卖：低价买入 → 高价卖出等量底仓 | 上升趋势、开盘低开、盘中回踩支撑 | 买入后继续下跌，越套越多 |
| **反T** | 先卖后买：高价卖出底仓 → 低价买回 | 下降趋势、开盘高开、冲高回落 | 卖出后继续上涨，踏空 |

两种操作均不改变隔夜持仓净数量，目的是降低持仓成本。

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## 2. 做T可行性筛选（一票否决）

做T前必须逐项检查，任一条不满足则当日不做T：

### 2.1 流动性要求
- 日均换手率 > 1.5%（近5日），否则滑点过大
- 当日量比 > 0.5，排除极度缩量
- 非ST/*ST/涨跌停板

### 2.2 波动率要求
- ATR(14) / 现价 > 2%，否则扣除手续费后无利润空间
- 手续费约 0.13%（佣金0.03%×2 + 印花税0.1%×卖出）
- 预期利润 = (目标涨幅% - 0.13%) × 做T股数，必须为正

### 2.3 趋势要求
- 多头排列（MA5 > MA10 > MA20）：优先正T，允许反T
- 箱体震荡（均线缠绕、价格在箱体内）：正T反T均可
- 空头排列（MA20 向下且价格在MA20下方）：只允许反T（先卖后买），禁止正T
- 趋势不明确时默认不做T

### 2.4 持仓要求
- 底仓持有 > 1天（过T+1锁定期）
- 底仓可用股数 >= 200股（至少两手，一买一卖各100股）
- 距离止损/止盈价 >= 2%（避免做T触发止损）

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## 3. 做T时机选择

### 3.1 避开时段
- 9:30-10:00：开盘博弈期，方向不明，禁止做T（来源：铁律共识）
- 14:30-15:00：尾盘异动频发，不发起新T（来源：铁律共识）
- 重大消息公布后30分钟内

### 3.2 正T进场时机（先买后卖）
| 信号 | 可靠性 | 条件 |
|------|--------|------|
| 回踩MA5不破 | 高 | 缩量、分时均线向上 |
| 回踩MA10不破 | 中 | 缩量、MACD零轴上方 |
| 分时图双底 | 中 | 第二个底不低于第一个，量能收敛 |
| 箱体下沿支撑 | 高 | 量比1% | 中 | 趋势向上，低开非利空导致 |

### 3.3 反T进场时机（先卖后买）
| 信号 | 可靠性 | 条件 |
|------|--------|------|
| 冲高至布林上轨 | 高 | 量比>1.5放量但未突破，出现滞涨 |
| 分时图双顶 | 中 | 第二个顶不高于第一个，量能背离 |
| 箱体上沿阻力 | 高 | 量比>1.2但收上影线，前次触碰阻力有效 |
| 开盘高开>2% | 中 | 趋势向下或震荡，高开非利好驱动 |

---

## 4. 仓位参数

### 4.1 做T股数计算
```
可用底仓 = min(底仓available股数, 底仓总股数 × 30%)
最小交易单位 = 100股
做T股数 = round_down(可用底仓 / 100) × 100
```

- 单次做T不超过底仓的30%（来源：通用风控共识）
- 核心仓（p1）可放宽至50%，侦察仓（p3）不做T（持仓太小无意义）
- 做T买入所需资金 8%（极高） | 不做T | - | 风险过大，放弃 |

### 4.3 日内频次限制
- 单只股票每日最多 2 轮T（来源：通用风控共识）
- 第一轮T完成后，若利润未落袋或止损已触发，当日不再T
- 总做T亏损达到账户净值0.5%时，当日全部停止做T

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## 5. 异常处理（Python机械执行）

### 5.1 突破处理（向上突破箱体/阻力位）
```
条件：价格 > 箱体顶部 × 1.02 且量比 > 1.5 且连续2根5分钟K线站上
动作：
  - 正在进行的反T：立即平仓止损
  - 已持有正T仓位：上移卖单目标至 (原目标 + 突破幅度)
  - 新T策略：转正T为主，等待回踩突破位确认
```

### 5.2 破位处理（向下跌破箱体/支撑位）
```
条件：价格  1.2
动作：
  - 正在进行的正T：立即止损
  - 当天不再发起正T
  - 仅允许反T（先卖后买），且额外收紧止损至-0.8%
```

### 5.3 急拉处理（1分钟内涨幅 > 2%）
```
动作：
  - 暂停所有买入
  - 若已持有正T仓位：立即卖出锁利
  - 5分钟内不重新开仓
  - 等待回落到分时均线附近再判断
```

### 5.4 急跌处理（1分钟内跌幅 > 2%）
```
动作：
  - 立即止损所有正T仓位
  - 当日不再做正T
  - 不追空（不新开反T）
```

### 5.5 量能异常（量比突增 > 5）
```
动作：
  - 暂停所有做T操作
  - 观察方向明确后再恢复
  - 若伴随明确方向（放量突破/破位），按突破/破位规则处理
```

---

## 6. 盘后计划输出格式

Codex 在盘后工作流的 holding_adjustments 中，为每只适合做T的持仓输出：

```json
{
  "code": "600036",
  "action": "hold",
  "reasoning": "多头排列+箱体中部，适合做T",
  "t0_config": {
    "enabled": true,
    "preferred_direction": "forward",
    "max_shares_pct": 30,
    "buy_trigger_desc": "回踩MA5或箱体下沿",
    "buy_trigger_price": 42.50,
    "sell_target_pct": 2.0,
    "sell_target_price": 43.69,
    "stop_loss_pct": -1.5,
    "stop_loss_price": 42.00,
    "max_rounds": 2,
    "breakout_price": 45.00,
    "breakdown_price": 40.00,
    "atr_pct": 3.2
  }
}
```

字段说明：
- `enabled`: 是否启用做T（流动性/波动率/趋势/持仓均满足）
- `preferred_direction`: "forward"（正T优先）/ "reverse"（反T优先）/ "both"
- `max_shares_pct`: 底仓中用于做T的最大比例
- `buy_trigger_price`: CC基于支撑位计算的做T买入触发价（若为正T）
- `sell_target_pct`: 做T卖出目标涨幅%（相对买入价）
- `sell_target_price`: CC计算的绝对目标价
- `stop_loss_pct`: 做T止损跌幅%（相对买入价）
- `stop_loss_price`: CC计算的绝对止损价
- `max_rounds`: 单日最大做T轮数
- `breakout_price`: 向上突破价位（超出则暂停反T）
- `breakdown_price`: 向下破位价位（跌破则暂停正T）
- `atr_pct`: 当前ATR波动率%，用于Python动态调整参数

## 7. 理论来源标注

| 内容 | 来源 |
|------|------|
| 正T/反T定义、先买后卖vs先卖后买 | A股交易通用知识 |
| 做T仓位不超过底仓30%-50% | 市场通用风控共识 |
| 避开9:30-10:00和14:30-15:00 | 铁律共识（开盘博弈+尾盘异动） |
| 均线多头排列优先正T、空头只做反T | 衍生自 trading-principles #2 趋势交易 |
| 箱体上下沿买卖触发 | 衍生自 position-management.md 箱体震荡 |
| 回踩MA5/MA10入场 | 衍生自 entry-signals.md 缩量回踩 |
| 具体目标%（1.0%/1.5%/2.5%）和止损%（1.0%/1.5%/2.0%） | **经验参数，需回测验证调优** |
| 突破/破位/急拉/急跌异常处理 | 通用风控原则 |
| ATR波动率分档（2%/3%/5%/8%） | 建议分档，可调整 |

## Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

- **Author:** [44-99](https://github.com/44-99)
- **Source:** [44-99/OpenAlphaStack](https://github.com/44-99/OpenAlphaStack)
- **License:** MIT
- **Homepage:** https://github.com/44-99/OpenAlphaStack#readme

Install and usage instructions live in the source repository linked above.

## Pricing

- **Free** — Free

## Security capabilities

Automated source analysis of v0.1.0 — what this tool can access:

- **Network access:** no
- **Filesystem access:** no
- **Shell / process execution:** no
- **Environment & secrets:** no
- **Dynamic code execution:** no

*"Yes" means the capability is present in the source — more access means more to trust, not that it is unsafe.*


## Versions

- **0.1.0** — security scan: passed — Imported from the upstream source.

## Links

- Listing page: https://agentstack.voostack.com/l/skill-44-99-openalphastack-t0-intraday
- Seller: https://agentstack.voostack.com/s/44-99
- Browse the marketplace: https://agentstack.voostack.com/browse

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Listed on AgentStack — the marketplace for AI agent skills and MCP servers. Every listing is security-reviewed. Creators keep 70%.