Myquant Dev

掘金量化 (myquant) 开发指南

文档索引

本 skill 包含掘金量化 Python SDK 完整文档（共 29 篇），位于 references/ 目录：

| 编号 | 文档 | 说明 | | ---- | ---------------------------------- | -------------------------------------------- | | 01 | 快速开始 | 策略结构、定时任务、数据事件驱动示例 | | 02 | 策略程序架构 | init/onbar/ontick 事件处理函数 | | 03 | 变量约定 | Symbol格式、mode、context对象 | | 04 | 数据结构 | Tick/Bar对象、Account/Order/Position等交易类 | | 05 | 基本函数 | init/schedule/run/stop/timer | | 06 | 数据订阅 | subscribe函数 | | 07 | 数据事件 | onbar/ontick回调 | | 08 | 行情数据查询函数（免费） | history等 | | 09 | 通用数据函数（免费） | getsymbolinfos等 | | 10 | 股票财务数据及基础数据函数（免费） | | | 11 | 股票增值数据函数（付费） | | | 12 | 期货基础数据函数（免费） | | | 13 | 期货增值数据函数（付费） | | | 14 | 基金增值数据函数（付费） | | | 15 | 可转债增值数据函数（付费） | | | 16 | 交易函数 | ordervolume/placeorder等 | | 17 | 交易查询函数 | getposition/getorders等 | | 18 | 两融交易函数 | 融资融券相关 | | 19 | 算法交易函数 | VWAP/TWAP等算法单 | | 20 | 新股新债交易函数 | | | 21 | 基金交易函数 | | | 22 | 债券交易函数 | | | 23 | 交易事件 | onorderstatus/onexecutionreport | | 24 | 动态参数 | addparameter/onparameter | | 25 | 标的池 | | | 26 | 其他函数 | log/sleep等 | | 27 | 其他事件 | onerror/onbacktest_finished | | 28 | 枚举常量 | OrderSide/PositionEffect等常量值 | | 29 | 错误码 | 错误码含义 |

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快速参考

Symbol 格式

交易所代码.交易标代码，如 SHSE.600519

| 市场 | 代码 | 示例 | | ------ | ----- | --------------------------------- | | 上交所 | SHSE | SHSE.600000 | | 深交所 | SZSE | SZSE.000001 | | 中金所 | CFFEX | CFFEX.IC2011 | | 上期所 | SHFE | SHFE.rb2011 / SHFE.RB（主力连续） | | 大商所 | DCE | DCE.m2011 | | 郑商所 | CZCE | CZCE.FG101 |

模式

• MODE_BACKTEST - 回测模式
• MODE_LIVE - 实时模式（仿真/实盘）

Token 配置

from gm.api import set_token
set_token('your_token')  # 或从环境变量 os.getenv('GM_TOKEN')

context 核心属性

• context.symbols - 已订阅代码集合
• context.now - 当前时间
• context.mode - 运行模式
• context.data(symbol, frequency, count, fields) - 滑窗数据
• context.account() - 账户信息（获取总资产：account.cash.nav）
• context.backtest_start_time - 回测开始时间
• context.backtest_end_time - 回测结束时间

回调函数

• init(context) - 策略初始化
• on_bar(context, bars) - K线回调
• on_tick(context, tick) - Tick回调
• on_order_status(context, order) - 委托状态变化
• on_execution_report(context, execution) - 委托执行回报
• on_account_status(context, account) - 交易账户状态变化
• on_parameter(context, parameter) - 动态参数修改
• on_backtest_finished(context, indicator) - 回测完成

下单函数

• order_volume() - 按指定量委托
• order_value() - 按指定价值委托
• order_percent() - 按总资产比例委托
• order_target_volume() - 调仓到目标持仓量
• order_target_value() - 调仓到目标持仓额
• order_target_percent() - 调仓到目标持仓比例
• order_batch() - 批量委托
• order_cancel() - 撤销委托
• order_cancel_all() - 撤销所有委托

交易枚举常量

# 委托方向
OrderSide_Buy = 1   # 买入
OrderSide_Sell = 2  # 卖出

# 委托类型
OrderType_Limit = 1    # 限价委托
OrderType_Market = 2   # 市价委托

# 开平仓
PositionEffect_Open = 1   # 开仓
PositionEffect_Close = 2  # 平仓
PositionEffect_CloseToday = 3  # 平今
PositionEffect_CloseYesterday = 4  # 平昨

# 持仓方向
PositionSide_Long = 1   # 多仓
PositionSide_Short = 2  # 空仓

# 委托状态
OrderStatus_New = 1              # 已报
OrderStatus_PartiallyFilled = 2  # 部成
OrderStatus_Filled = 3          # 已成
OrderStatus_Canceled = 5         # 已撤
OrderStatus_Rejected = 8         # 已拒绝

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策略模板

模板1：定时任务策略

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *

def init(context):
    # 每天14:50定时执行algo任务
    schedule(schedule_func=algo, date_rule='1d', time_rule='14:50:00')

def algo(context):
    # 市价买入200股浦发银行
    order_volume(symbol='SHSE.600000', volume=200, side=OrderSide_Buy,
                 order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open, price=0)

def on_backtest_finished(context, indicator):
    print(indicator)

if __name__ == '__main__':
    run(strategy_id='strategy_id',
        # 不要修改main.py
        filename='main.py',
        mode=MODE_BACKTEST,
        token='token_id',
        # !当天住前推3个月
        backtest_start_time='2020-11-01 08:00:00',
        # !使用当天时间
        backtest_end_time='2020-11-10 16:00:00',
        backtest_adjust=ADJUST_PREV,
        backtest_initial_cash=10000000,
        backtest_commission_ratio=0.0001,
        backtest_slippage_ratio=0.0001)

模板2：数据事件驱动策略

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *

def init(context):
    # 订阅浦发银行日线和分钟bar
    subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='1d')
    subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='60s', count=50)

def on_bar(context, bars):
    # 获取数据滑窗
    data = context.data(symbol=bars[0].symbol, frequency='60s', count=50, fields='close,eob')
    # 计算均线
    data['ma5'] = data['close'].rolling(window=5).mean()
    print(data.tail())

if __name__ == '__main__':
    run(strategy_id='strategy_id',
        # 不要修改main.py
        filename='main.py',
        mode=MODE_BACKTEST,
        token='token_id',
        # !当天住前推3个月
        backtest_start_time='2020-11-01 08:00:00',
        # !使用当天时间
        backtest_end_time='2020-11-10 16:00:00',
        backtest_adjust=ADJUST_PREV,
        backtest_initial_cash=10000000,
        backtest_commission_ratio=0.0001,
        backtest_slippage_ratio=0.0001)

模板3：完整均线策略

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
from gm.api import *

def init(context):
    context.symbol = 'SHSE.600004'
    context.period = 30
    subscribe(symbols=context.symbol, frequency='1d', count=context.period)

def on_bar(context, bars):
    data = context.data(symbol=context.symbol, frequency='1d',
                        count=context.period, fields='close')
    ma = data['close'].rolling(5).mean()
    positions = get_position()
    # ⚠️ Position 对象：用 .symbol 和 .side，不能用 ['position_side']
    has_long = any(p.symbol == context.symbol and
                   p.side == PositionSide_Long
                   for p in positions)
    close = data['close'].values[-1]
    if not has_long and close  ma.values[-1]:
        order_volume(symbol=context.symbol, volume=100,
                     side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Limit,
                     position_effect=PositionEffect_Close, price=close)

def on_backtest_finished(context, indicator):
    # ⚠️ Indicator 对象：用 .pnl_ratio / .max_drawdown / .sharp_ratio 等属性
    print("回测完成，最终收益率: {:.2f}%".format(indicator.pnl_ratio * 100))

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常见问题

1. 数据获取失败：必须先 subscribe() 订阅，才能用 context.data() 获取
2. count 参数：context.data() 的 count 必须 ≤ subscribe() 中的 count
3. symbol 大小写：必须是 SHSE.600519 而非 shse.600519
4. 期货下单：期货 volume 是"手"，最小交易单位为1手
5. 沪市市价单：必须填写保护限价 price（有效范围为当前价~涨停价）
6. 股票买卖单位：买入最小100股，卖出最小1股
7. 回测函数里的filename必须为main.py 为了确保在将回测的代码能够拷贝到掘金终端进行回测，回测代码的 main函数 里的filename=main.py不要修改

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参考文档（references/ 目录）

按需查阅详细文档：

基础入门：

• `references/01_快速开
• 始.md` - 快速开始、策略结构示例
• references/02_策略程序架构.md - 策略架构、事件处理函数
• references/03_变量约定.md - Symbol格式、mode、context
• references/04_数据结构.md - Tick/Bar/Account/Order数据结构

API 函数：

• references/05_基本函数.md - init/schedule/run/stop/timer
• references/06_数据订阅.md - subscribe 订阅行情
• references/07_数据事件.md - onbar/ontick 回调
• references/16_交易函数.md - order_volume 等下单函数
• references/17_交易查询函数.md - getposition/getorders
• references/23_交易事件.md - onorderstatus/onexecutionreport
• references/24_动态参数.md - addparameter/onparameter
• references/28_枚举常量.md - 所有枚举常量值

数据查询（按需取用）：

• references/08_行情数据查询函数（免费）.md - history（免费）
• references/09_通用数据函数（免费）.md - getsymbolinfos等（免费）
• references/12_期货基础数据函数（免费）.md - （免费）
• references/15_可转债增值数据函数（付费）.md - 可转债数据

官方文档

• 官方文档: https://www.myquant.cn/docs2/sdk/python/
• gm-api 安装: pip install gm

注意

生成的策略，回测的默认值 backteststarttime:当前生成的时间-3个月 backtestendtime: 当前时间 如果用户创建了一个新的策略，如果是回测，确保TOKEN填写后 ,自已跑一遍，如果报错，自我调试修复，确保没有问题。

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

• Author: aliwangzai
• Source: aliwangzai/myquant-dev
• License: MIT

Install and usage instructions live in the source repository linked above.