Cboe Data

CBOE — Datos de Mercado via API Publica

Skill para extraer datos de CBOE usando sus APIS publicas — sin API key, sin autenticacion.

---

⚠️ Aviso Legal

• CBOE no tiene API publica oficial gratuita. Estos endpoints son publicos y pueden cambiar sin aviso.
• Respetar los terminos de servicio del sitio. No hacer mas de 1 request/segundo.
• Los datos son delayed (no en tiempo real). Delay aproximado:
• quote / intraday: ~15-20 min
• historical: datos del dia anterior (actualizacion diaria)
• options-chain: underlying ~15-20 min; datos de opciones individuales pueden ser end-of-day
• summary / options-summary: 20 min (campo delay explicito en el response)
• Los campos timestamp en el response indican la ultima actualizacion del cache

---

Scripts

| Script | Descripcion | |--------|-------------| | [fetchcboe.py](./scripts/fetchcboe.py) | Script principal: todos los endpoints disponibles |

---

Uso rapido

# Cotizacion delayed de indices y stocks
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX
python scripts/fetch_cboe.py quote _RUT
python scripts/fetch_cboe.py quote _OEX
python scripts/fetch_cboe.py quote _DJX
python scripts/fetch_cboe.py quote _XSP
python scripts/fetch_cboe.py quote _CBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEF
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEA
python scripts/fetch_cboe.py quote GGAL
python scripts/fetch_cboe.py quote AAPL

# Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV a 30/60/90 dias)
python scripts/fetch_cboe.py historical _VIX
python scripts/fetch_cboe.py historical _SPX
python scripts/fetch_cboe.py historical GGAL
python scripts/fetch_cboe.py historical AAPL

# Chart intraday 1-min (hoy, 1-min bars con calls/puts volume)
python scripts/fetch_cboe.py intraday _VIX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _SPX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _RUT
python scripts/fetch_cboe.py intraday GGAL
python scripts/fetch_cboe.py intraday AAPL

# Futuros VX (VIX Futures chain)
python scripts/fetch_cboe.py futures VX
python scripts/fetch_cboe.py futures VXM       # Mini VIX Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures VA        # S&P 500 Variance Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBHY      # iBoxx High Yield Bond Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBIG      # iBoxx IG Bond Futures

# Listado de todos los productos tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py products

# Busqueda de simbolos (todos los tickers con company name)
python scripts/fetch_cboe.py lookup
python scripts/fetch_cboe.py lookup --market edgx   # Por mercado especifico

# Resumen de mercado CBOE (volumen por mercado y tape)
python scripts/fetch_cboe.py summary

# Top 10 mas activos por mercado (la API siempre devuelve 10)
python scripts/fetch_cboe.py most-active              # BZX (default)
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edgx  # Mercado EDGX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market byx   # Mercado BYX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edga  # Mercado EDGA

# Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange)
python scripts/fetch_cboe.py options-summary

# Opciones mas activas (calls/puts por categoria: all, index, equity)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active              # Top 25 (default)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 10   # Top 10
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 50   # Top 50
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 100  # Top 100

# Productos futuros tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py futures-products

# Cadena de opciones completa con greeks (stocks y ETFs)
python scripts/fetch_cboe.py options-chain GGAL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain AAPL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain BMA -o bma_chain.json

# Todos los datos de un simbolo
python scripts/fetch_cboe.py all _VIX
python scripts/fetch_cboe.py all _SPX

# Guardar output a archivo
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX -o vix_quote.json
python scripts/fetch_cboe.py futures VX -o vx_futures.json

# Modo silencioso (solo JSON)
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX -q

---

Endpoints disponibles

| Modo | Data | Endpoint | |------|------|----------| | quote | Cotizacion delayed de indices y stocks (precio, cambio, IV30, OHLC) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/quotes/{symbol}.json | | historical | Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV 30/60/90) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/historical_data/{symbol}.json | | intraday | Chart intraday 1-min con volumen de opciones (calls/puts) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/charts/intraday/{symbol}.json | | futures | Cadena de futuros (vencimientos, settlement, OI) | www-api.cboe.com/us/futures/api/data/?symbol={symbol} | | products | Todos los productos tradables (indices, futuros, opciones) | www-api.cboe.com/tradable_products/data/ | | lookup | Busqueda de simbolos (todos los tickers + company name) | ww2.cboe.com/us/equities/market_statistics/book_viewer_2/symbol_lookup_data/ | | summary | Resumen de mercado equities CBOE (volumen por mercado y tape A/B/C) | www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/summary_lite/market/data/ | | most-active | Top 10 mas activos por mercado (volumen, bid/ask, last) | www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/most_active/data/10/ | | options-summary | Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange) | www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/summary_lite/market/data/ | | options-most-active | Top N opciones mas activas (calls/puts por categoria) | www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/most_active/data/?mkt=cone&limit={N} | | futures-products | Productos futuros tradables en CBOE (15 productos) | www-api.cboe.com/us/futures/api/tradable_future_products_data/ | | options-chain | Cadena de opciones completa con greeks (stocks y ETFs) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/options/{symbol}.json | | options-directory | Instrumentos listados con opciones por exchange (~5,500) | www-api.cboe.com/us/options/symboldir/{exchange}/data/ | | all | Todos los datos disponibles para un simbolo (quote + historical + intraday + futures si aplica) | - |

---

Simbolos disponibles

Quotes / Historical / Intraday (indices y stocks)

Funciona tanto para indices CBOE (prefijo _) como para stocks y ETFs (sin prefijo).

| Simbolo | Descripcion | |---------|-------------| | _VIX | CBOE Volatility Index | | _SPX | S&P 500 Index | | _OEX | S&P 100 Index | | _RUT | Russell 2000 Index | | _DJX | Dow Jones Industrial Average | | _XSP | Mini S&P 500 Index | | _CBTX | Cboe Bitcoin U.S. ETF Index | | _MBTX | Cboe Mini Bitcoin U.S. ETF Index | | _MXEF | MSCI Emerging Markets Index | | _MXEA | MSCI EAFE Index | | GGAL | Grupo Financiero Galicia | | AAPL | Apple Inc | | TSLA | Tesla Inc | | SPY | SPDR S&P 500 ETF | | QQQ | Invesco QQQ Trust | | NVDA | NVIDIA Corp |

> Cualquier ticker listado en CBOE funciona para quote, historical e intraday.

Futuros (via endpoint futures)

| Simbolo | Descripcion | |---------|-------------| | VX | VIX Futures | | VXM | Mini VIX Futures | | VA | S&P 500 Variance Futures | | IBHY | iBoxx High Yield Corporate Bond Futures | | IBIG | iBoxx Investment Grade Corporate Bond Futures | | IEMD | iBoxx Emerging Market Bond Index Futures |

---

Consideraciones Tecnicas

Datos devueltos por quote

Funciona para indices (security_type: "index") y stocks (security_type: "stock").

| Campo | Tipo | Descripcion | |-------|------|-------------| | current_price | float | Precio actual | | price_change | float | Cambio neto | | price_change_percent | float | Cambio porcentual | | open | float | Apertura del dia | | high | float | Maximo del dia | | low | float | Minimo del dia | | close | float | Ultimo precio (cierre) | | prev_day_close | float | Cierre anterior | | iv30 | float | Volatilidad implicita a 30 dias | | iv30_change | float | Cambio en IV30 | | bid / ask | float | Bid/Ask (0.0 en indices, real en stocks) | | volume | int | Volumen (0 en indices, real en stocks) | | last_trade_time | datetime | Ultima operacion | | tick | string | up / down / unchanged | | security_type | string | index o stock |

Datos devueltos por historical

Datos historicos anuales. Misma estructura para indices y stocks.

| Campo | Tipo | Descripcion | |-------|------|-------------| | annual_high | float | Maximo del ultimo ano | | annual_low | float | Minimo del ultimo ano | | hv30_annual_high | float | Historical Volatility 30d - maximo anual | | hv30_annual_low | float | Historical Volatility 30d - minimo anual | | hv60_annual_high | float | Historical Volatility 60d - maximo anual | | hv60_annual_low | float | Historical Volatility 60d - minimo anual | | hv90_annual_high | float | Historical Volatility 90d - maximo anual | | hv90_annual_low | float | Historical Volatility 90d - minimo anual | | iv30_annual_high | float | Implied Volatility 30d - maximo anual | | iv30_annual_low | float | Implied Volatility 30d - minimo anual | | iv60_annual_high | float | Implied Volatility 60d - maximo anual | | iv60_annual_low | float | Implied Volatility 60d - minimo anual | | iv90_annual_high | float | Implied Volatility 90d - maximo anual | | iv90_annual_low | float | Implied Volatility 90d - minimo anual |

Datos devueltos por intraday

Funciona para indices y stocks. Cada barra de 1-min contiene:

| Campo | Descripcion | |-------|-------------| | datetime | Timestamp de la barra | | price.open | Apertura | | price.high | Maximo | | price.low | Minimo | | price.close | Cierre | | volume.stock_volume | Volumen de acciones (0 en indices, real en stocks) | | volume.calls_volume | Volumen de opciones call | | volume.puts_volume | Volumen de opciones put | | volume.total_options_volume | Volumen total de opciones |

Datos devueltos por futures

| Campo | Descripcion | |-------|-------------| | symbol | Nombre del futuro (ej: VX/M6) | | expiration | Fecha de vencimiento | | last_price | Ultimo precio | | settlement | Settlement price | | prev_settlement | Settlement anterior | | volume | Volumen | | prev_open_int | Open interest del dia anterior | | change | Cambio vs settlement anterior |

Datos devueltos por lookup

Devuelve un array symbolsLookupData con todos los simbolos:

| Campo | Descripcion | |-------|-------------| | name | Ticker del simbolo | | company_name | Nombre completo de la empresa/ETF |

Cobertura: ~15,000+ simbolos (acciones, ETFs, units, warrants).

Datos devueltos por summary

Resumen del mercado CBOE con volumen por mercado y tape:

| Campo | Descripcion | |-------|-------------| | batsMarketData[].market | Nombre del mercado (Cboe Total, BZX, BYX, EDGX, EDGA) | | batsMarketData[].total.value | Volumen total del mercado | | batsMarketData[].tapea.value | Volumen Tape A (NYSE) | | batsMarketData[].tapeb.value | Volumen Tape B (Regionals) | | batsMarketData[].tapec.value | Volumen Tape C (Nasdaq) | | marketTotals | Totales consolidados de todos los mercados | | date | Fecha de los datos | | delay | Minutos de delay |

Datos devueltos por most-active

Cada elemento en data.{market} es un array con:

| Indice | Campo | Descripcion | |--------|-------|-------------| | [0] | symbol | Ticker | | [1] | volume | Volumen acumulado | | [2] | - | (dato interno) | | [3] | bid | Bid price | | [4] | ask | Ask price | | [5] | - | (dato interno) | | [6] | lastprice | Ultimo precio negociado | | [7] | pricechange | Cambio neto | | [8] | company_name | Nombre de la empresa |

Datos devueltos por options-summary

Resumen de mercado opciones CBOE con volumen por exchange:

| Campo | Descripcion | |-------|-------------| | batsMarketData[].market | Nombre del exchange (Cboe Options, C2, EDGX, BZX) | | batsMarketData[].volume | Volumen total del exchange | | batsMarketData[].percent | Market share porcentual | | date | Fecha de los datos | | delay | Minutos de delay |

Datos devueltos por options-most-active

Devuelve 3 categorias (all, index, equity), cada una con arrays calls y puts:

| Campo | Descripcion | |-------|-------------| | categories[].category | Nombre de la categoria (all, index, equity) | | categories[].calls[] | Array de opciones call mas activas | | categories[].puts[] | Array de opciones put mas activas | | calls/puts[].symbol | Simbolo del underlying | | calls/puts[].expires | Fecha de expiracion | | calls/puts[].strike | Strike price | | calls/puts[].volume | Volumen del dia |

--limit solo acepta: 10, 25, 50, 100. Cualquier otro valor es ignorado (default: 25).

Datos devueltos por futures-products

Lista de 15 productos futuros tradables en CBOE:

| Campo | Descripcion | |-------|-------------| | underlying_root | Simbolo raiz (VX, VXM, VA, IBHY, IBIG, IEMD, etc.) | | title | Nombre completo del producto | | volume | Volumen del dia anterior | | open_interest | Open interest | | trading_dt | Fecha de los datos de trading |

Datos devueltos por options-chain

Cadena de opciones completa con greeks. Solo funciona para stocks y ETFs (no indices con prefijo _). Incluye el quote del simbolo + todos los contratos (calls y puts).

| Campo | Descripcion | |-------|-------------| | data.options[] | Array de todos los contratos de opciones | | option | Ticker del contrato (formato: ROOT + YYMMDD + C/P + strike*1000) | | bid / ask | Bid/Ask del contrato | | iv | Volatilidad implicita | | delta / gamma / theta / vega / rho | Greeks | | theo | Precio teorico | | volume | Volumen del dia | | open_interest | Open interest | | last_trade_price | Ultimo precio negociado |

Usar parse_option_ticker(ticker) para decodificar el ticker en root, expiry, type (call/put), strike.

Datos devueltos por options-directory

Directorio de todos los instrumentos (stocks, ETFs, indices) que tienen opciones listadas en CBOE.

| Campo | Descripcion | |-------|-------------| | underlying | Ticker del instrumento | | company_name | Nombre completo de la empresa/ETF | | pmm | Primary Market Maker asignado | | post_station | Post/Station en el trading floor (solo Cboe Options) | | gth_mm | GTH Market Maker (solo Cboe Options) | | prod_types | Tipos de producto | | cycles | Ciclos de vencimiento |

Flags:

• --exchange cboe|edgx — Cboe Options (default) o EDGX Options
• --sid X — Filtrar por letra inicial del company_name (A-Z). Sin filtro devuelve todos
• --date YYYY-MM-DD — Fecha especifica. Sin fecha usa la mas reciente

Flags adicionales

| Flag | Descripcion | |------|-------------| | --market X | Mercado para most-active o lookup (default: bzx, tambien: byx, edgx, edga) | | --limit N | Resultados por categoria para options-most-active (default: 25). Solo: 10, 25, 50, 100 | | --exchange X | Exchange para options-directory (default: cboe). Valores: cboe, edgx | | --sid X | Letra inicial del company_name para options-directory (A-Z). Sin filtro devuelve todos | | --date YYYY-MM-DD | Fecha para options-directory. Sin fecha usa la mas reciente | | -o archivo.json | Guardar output a archivo | | -q / --quiet | Modo silencioso (solo JSON) |

Rate limiting

No hay rate limiting documentado. Se recomienda:

• Minimo 1 segundo entre requests
• Usar -q para scripting

Manejo de errores

CBOE devuelve 403 Forbidden (no 404) para simbolos que no existen o endpoints que no aplican. El script maneja estos errores gracefulmente, registrando un warning y continuando.

---

Estructura del sk

…

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

• Author: gauss314
• Source: gauss314/skills
• License: MIT

Install and usage instructions live in the source repository linked above.