AgentStack
Sign in Publish
MCP servers Skills Toolkits Why AgentStack Sell Docs
Sign in
SKILL verified MIT Self-run

Risk Strategy

skill-timurtsedik-ru-market-analyst-risk-strategy · by TimurTsedik

>-

↗ Repository
— No reviews yet
0 installs
2 views
0.0% view→install

Install

$ agentstack add skill-timurtsedik-ru-market-analyst-risk-strategy

✓ scanned · ✓ verified — works with Claude Code, Cursor, and more.

Security review

✓ Passed

No issues found. Passed automated security review. · v0.1.0 How review works →

  • ✓ Prompt-injection patterns
  • ✓ Secret / credential exfiltration
  • ✓ Dangerous shell & filesystem operations
  • ✓ Untrusted network calls
  • ✓ Known-malicious package signatures

What it can access

  • ✓ Network access No
  • ✓ Filesystem access No
  • ✓ Shell / process execution No
  • ✓ Environment & secrets No
  • ✓ Dynamic code execution No

From automated source analysis of v0.1.0. “Used” means the capability is present in the source — more access means more to trust, not that it’s unsafe.

Are you the author of Risk Strategy? Claim this listing to set pricing, connect Stripe payouts, and keep 70% of every sale.
Sign up to claim

About

risk-strategy — корзины, режим, движок «что если» → ТОП-5

Работает по готовому снимку портфеля (позиции + рыночные оценки + cbonds-данные). Если входа нет — сначала прогони broker-parse → cbonds-research → market-data.

Содержимое:

  • references/analysis-doctrine.md — эвристики, MECE-корзины (2 оси), агрегаты, шаблоны

вывода (рекомендательные таблицы).

  • references/strategy-engine.md — движок: **цель → режим → генерация вариантов → «а

что если» → скоринг → ТОП-5**; предупреждение о токенах + глубина/Workflow.

  • references/strategies-bonds.md · references/strategies-equity.md — плейбуки по режимам.
  • references/monitoring-state.md — опционально: сценарии/вотчлист.
  • references/quant-scenarios.md + тулкит quant/ (numpy/scipy, свой .venv-quant) —

вероятностный тир Monte-Carlo на живой кривой MOEX G-curve: распределение total-return → ES/CVaR · перцентили · P(loss) · fan-chart · декомпозиция риска, сравнение вариантов. MC — вход в ординальный скоринг, не замена; нац. шкала, no-hardcode, флаги модельного риска. Запуск — при запросе «глубоко» / высокой цене решения.

  • Метрики/оценка/рейтинги — ../ru-market-shared/references/instruments-rf.md; налоги —

../ru-market-shared/references/taxes-accounts.md.

Сначала спроси ЦЕЛЬ (перформанс/надёжность/ультра/баланс/доход) и констрейнты. Кандидаты-облигации — строго из cbonds-скринера (верифицируй ISIN-gate, не из памяти). Кандидаты-эквити — из MOEX (вселенная/цена, см. market-data) + живые отчёты/новости (cbonds по эквити слаб); если верифицируемого кандидата нет — эквити-слой только сокращать/держать, не предлагать имя из памяти.

Выход (handoff): корзины + агрегаты; «План замен» + «Метрики до/после» + ТОП-5 вариантов (текущие цифры точные, целевые — *); при квант-тире — опц. вероятностные агрегаты (ES/CVaR/перцентили/fan-chart) с флагами модельного риска; основания + дисклеймер.

Когда НЕ использовать: парсинг сырых отчётов (→ broker-parse), разбор одной бумаги (→ cbonds-research), только котировки (→ market-data).

Общие справочники: ../ru-market-shared/references/. Нет — попроси установить все ru-market-скиллы.

Это разбор/мысль, не приказ; основание после каждого тезиса; дисклеймер в конце. No-hardcode: режим/ставка/цены — вживую.

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

Install and usage instructions live in the source repository linked above.

Reviews

No reviews yet — be the first.

Write a review

Versions

  • v0.1.0 Imported from the upstream source.

More in AI & ML