Qmt Bridge Execution Review

QMT Trading Skill · 交易复盘

> 实现状态：✅ daily_trade_report.py 可用（见 [ROADMAP.md](../ROADMAP.md)）

目标

闭合「计划—执行—复盘」中的复盘环节：

1. 汇总当日委托与成交，评估滑点与撤单
2. 按标的汇总买卖量
3. 当日操作评价：结合盈亏拆解与 [交易观标准](references/trading-philosophy.md)，归纳止盈/加仓/逆势、量能与戒律检查

脚本

| 脚本 | 作用 | |------|------| | scripts/daily_trade_report.py | orders + trades + 操作评价；--json；--feishu-md 飞书全文 |

python skills/qmt-bridge-execution-review/scripts/daily_trade_report.py --host 127.0.0.1 --port 8080 --api-key KEY
python skills/qmt-bridge-execution-review/scripts/daily_trade_report.py --json --api-key KEY
python skills/qmt-bridge-execution-review/scripts/daily_trade_report.py --host 127.0.0.1 --port 8080 --api-key KEY --feishu-md

| 参数 | 说明 | |------|------| | --json | JSON（含 operation_evaluation） | | --feishu-md [PATH] | 导出飞书 Markdown 全文（默认 reports/feishu_daily_eval.md） | | --no-trades | 跳过成交列表 | | --no-summary | 跳过按标的汇总 | | --no-eval | 不输出操作评价 | | --market-turnover-yi | 两市成交额（亿元）；未传时自动从 Bridge 指数 tick 拉取 | | --no-philosophy-fetch | 不拉近3日涨幅；仍会自动拉两市成交额与指数涨跌 |

提示词示例（可复制）

| 场景 | 提示词 | |------|--------| | 复盘+评价（推荐） | 生成今日交易复盘并做当日操作评价 | | | 今日操作评估：得失、执行质量、明日纪律 | | 执行质量 | 汇总今天委托和成交，看看滑点和撤单 | | 对照盈亏 | 结合当日盈亏评价今天买卖是否合理 |

主要 API

| 方法 | 路径 | 说明 | |------|------|------| | GET | /api/trading/orders | 当日委托 | | GET | /api/trading/trades | 当日成交 | | GET | /api/trading/positions | 持仓（评价用） | | GET | /api/trading/asset | 资金（评价用） | | GET | /api/market/full_tick | 现价/昨收（盈亏估算） |

操作规程

1. health + account_status 确认服务与交易通道
2. 拉 orders、trades、positions、asset
3. 输出委托表、成交列表、按标的汇总
4. 计算当日盈亏拆解，生成 【当日操作评价】（--no-eval 可关）
5. 只输出报告，不下单

操作评价说明

评价依据见 [references/trading-philosophy.md](references/trading-philosophy.md)，实现见 _shared/trading_philosophy.py + execution_review_eval.py。

• 分标的：操作类型（大涨止盈/逆势加仓/顺势加仓等）、当日盈亏、仓位变化
• 交易观对照：四板块分布、量能分区、符合顺势/止盈的亮点
• 戒律检查：追涨、谨慎区重仓买、近3日/单日大涨未止盈、滑点与持仓过散等
• 总评：1～10 分（含交易观加减分）+ 做得好的 / 需改进 / 执行质量 / 纪律提示
• 统计归纳，非投资建议

量能参数

复盘脚本支持传入当日两市成交额（亿元）：

python skills/qmt-bridge-execution-review/scripts/daily_trade_report.py \
  --host 127.0.0.1 --port 8080 --api-key KEY --market-turnover-yi 12500

两市成交额默认自动拉取（上证 000001.SH + 深证 399106.SZ，缺则用 399001.SZ 的 tick amount 汇总）；可用 --market-turnover-yi 覆盖。近 3 日市场热度由 get_full_tick + reports/market_turnover_daily.json 缓存汇总（实现见 _shared/market_turnover_util.py）；历史缺口见 [qmt-bridge-kline-backfill](../qmt-bridge-kline-backfill/SKILL.md)。近 3 日个股涨幅可用 --no-philosophy-fetch 关闭（不影响量能序列拉取）。

安全

• 只读；需 X-API-Key 的交易查询端点

报告示例（文档）

脱敏后的完整章节结构见 [docs/examples/daily-eval-report.md](../../docs/examples/daily-eval-report.md)（MkDocs「示例 → 每日复盘报告」）。

发布到飞书云文档

同步飞书：必须先 --feishu-md 生成 reports/feishu_daily_eval.md，再用 [qmt-bridge-feishu-doc](../qmt-bridge-feishu-doc/SKILL.md) + lark-doc / lark-drive 上传（禁止 Agent 手写正文）。工作流见 qmt-bridge-feishu-doc/references/workflows/daily-eval-sync.md。

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

• Author: atorber
• Source: atorber/qmt-trading-skill
• License: MIT
• Homepage: https://atorber.github.io/qmt-trading-skill/

Install and usage instructions live in the source repository linked above.