Qmt Bridge Return Analysis

QMT Trading Skill · 累计涨幅与涨跌概率

> 实现状态：✅ return_probability_analysis.py 可用

目标

回答：

1. 指定股票在 1、2、3、4、5、10、30 个交易日上的收盘累计涨幅（%）
2. 基于 近 10 个交易日日 K 涨跌形态 + 更长历史回测，给出 下一交易日收涨的条件概率；样本不足时自动 缩短形态 / 放宽 1 位 / 小样本收缩估计
3. 结合 连续多日成交量（相对 5 日均量、3 日量增、量价状态）评估涨跌概率（统计描述，非投资建议）

脚本

| 脚本 | 作用 | |------|------| | scripts/return_probability_analysis.py | --codes 或 --holdings；缺 K 自动下载 |

# 当前持仓一键分析（需 API Key）
python skills/qmt-bridge-return-analysis/scripts/return_probability_analysis.py --holdings --host 127.0.0.1 --port 8080 --api-key YOUR_KEY

python skills/qmt-bridge-return-analysis/scripts/return_probability_analysis.py --codes 000001.SZ,600519.SH --host 127.0.0.1 --port 8080
python skills/qmt-bridge-return-analysis/scripts/return_probability_analysis.py \
  --codes 300394.SZ,688008.SH --json

| 参数 | 说明 | |------|------| | --codes | 逗号分隔股票代码（与 --holdings 二选一） | | --holdings | 从账户持仓读取标的；缺日 K 时自动 download_batch | | --download-start | 自动补 K 起始日（默认 20240101） | | --skip-download | 不自动下载日 K | | --count | 拉取日 K 根数（默认 150） | | --dividend-type | 复权：front / none / back 等 | | --pattern-len | 形态匹配长度（默认 9 日） | | --json | JSON 输出 | | --no-detail | 不展示近 10 日逐日表 | | --no-strategy | 不输出下一交易日策略与观察点 |

提示词示例（可复制）

优先引导 Agent 执行 skills/qmt-bridge-return-analysis/scripts/return_probability_analysis.py（--holdings 或 --codes）。

| 场景 | 提示词 | |------|--------| | 持仓一键（推荐） | 评估当前持仓的 1/5/10/30 日累计涨幅、量价涨跌概率，并总结明日操作策略与观察点 | | | 用 return-analysis skill 跑 --holdings，缺 K 线自动下载 | | 指定标的 | 分析 300394.SZ、688008.SH 的阶段涨幅和近 10 日上涨概率 | | | 这几只股票 1 日、5 日、30 日涨幅各多少，谁更强 | | 量价 | 结合成交量看持仓明日收涨概率和放量确认度 | | | 哪些持仓近 3 日量价形态偏强，历史次日统计如何 | | 形态 | 用 9 日 K 线形态统计下一日收涨概率，样本不够就缩短形态 | | 明日计划 | 根据持仓报告，给每只写明日观察点和一日策略（不荐股） | | | 组合层面：谁 30 日强、谁昨日回调大，明天优先盯什么 | | 机器可读 | 持仓涨幅概率分析，输出 JSON（加 --json） |

Agent 执行要点：--holdings 需 --host 127.0.0.1 与 API Key；.env 里 QMT_BRIDGE_HOST=0.0.0.0 时客户端仍连 127.0.0.1。

主要 API

| 方法 | 路径 | 说明 | |------|------|------| | GET | /api/market/market_data_ex | 日 K（period=1d） | | GET | /api/utility/batch_stock_name | 中文名称 |

计算说明

• N 日累计涨幅：close[-1] / close[-1-N] - 1（交易日收盘）
• 近 10 日收涨占比：最近 10 个日收益率中收涨天数比例
• 形态条件概率：取最近 pattern_len 日的涨跌方向序列匹配历史；样本不足时依次 缩短至 3 日 → 允许 1 位不匹配 → 向历史基准收缩（输出会标注 缩短形态/放宽1位/小样本收缩）
• 量价状态概率：近 3 日「涨/跌 + 放量/缩量/平量」组合在历史中的下一日收涨比例
• 收涨放量→次日：历史「收涨且量比≥1.15（相对5日均量）」后次日收涨比例
• 连增3日量→次日：连续 3 日成交量递增后次日收涨比例
• 近10收涨放量占比：近 10 日收涨日中，成交量高于 5 日均量的天数占比（量能确认度）

规程

1. 确认 Bridge 可用；--holdings 需配置 QMT_BRIDGE_API_KEY
2. 持仓模式：读 query_positions → market_data_ex；不足则 download_batch 后重试
3. 输出汇总表 + 分标的累计涨幅表 + 概率指标 + 下一交易日策略与观察点（--no-strategy 可关闭）
4. 只读，不下单；概率为历史统计，不构成预测或投资建议

安全

• --codes 只读，默认无需 API Key；--holdings 需 API Key（读持仓）

参考

• [qmt-bridge-market-watch](../qmt-bridge-market-watch/SKILL.md) · [qmt-bridge-sector-theme](../qmt-bridge-sector-theme/SKILL.md)
• docs/rest-api.md

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

• Author: atorber
• Source: atorber/qmt-trading-skill
• License: MIT
• Homepage: https://atorber.github.io/qmt-trading-skill/

Install and usage instructions live in the source repository linked above.