Qmt Bridge Kline Backfill

QMT Trading Skill · 近3日量能校验

> 实现状态：✅ index_turnover_recent.py · backfill_recent_index_kline.py > 共享逻辑：_shared/market_turnover_util.py

目标

在执行复盘前，校验近 N 日（默认 3）两市成交额是否齐全：

• 上证指数：000001.SH
• 深市指数：399106.SZ（tick 缺 amount 时回退 399001.SZ）

官方推荐 vs 本项目策略

迅投知识库（指数数据）：

| 场景 | 官方 API | 本项目复盘热路径 | |------|----------|------------------| | 当日成交额 | get_full_tick → amount | ✅ GET /api/market/full_tick | | 历史指数日 K | download_history_data + get_market_data_ex | ❌ 禁用（易 BSON 崩溃） | | 历史缺口 | 需本地已下载数据 | ✅ reports/market_turnover_daily.json 每日 tick 累积 |

复盘/校验默认不调用 download_batch、get_local_data、get_market_data_ex、get_market_data。

可选 --try-history：先 download_batch 指数日线，再 get_market_data 子进程补历史并写入缓存（QMT 异常时慎用）。

推荐补齐近 3 日缺口（历史缺失时）：

# 1. 下载指数日线（仅 3 只，勿全市场）
python -c "
from datetime import date, timedelta
import sys; sys.path.insert(0,'skills/_shared')
from common import load_env_files, make_client
import argparse
load_env_files()
c,_=make_client(argparse.Namespace(host='127.0.0.1',port=8080,api_key='test-auto',account_id=None),False)
e=date.today().strftime('%Y%m%d'); s=(date.today()-timedelta(days=12)).strftime('%Y%m%d')
print(c.download_batch(['000001.SH','399106.SZ','399001.SZ'], period='1d', start_time=s, end_time=e))
"

# 2. 读 amount 写入缓存并展示明细
python skills/qmt-bridge-kline-backfill/scripts/index_turnover_recent.py \
  --host 127.0.0.1 --port 8080 --try-history

脚本

# 查看近3日上证+深证成交额明细（亿元）
python skills/qmt-bridge-kline-backfill/scripts/index_turnover_recent.py \
  --host 127.0.0.1 --port 8080

# 查看近3日成交额明细；历史缺口加 --try-history
python skills/qmt-bridge-kline-backfill/scripts/index_turnover_recent.py \
  --host 127.0.0.1 --port 8080

# 可选：尝试从本地 K 线补历史（慎用，优先用上一条）
python skills/qmt-bridge-kline-backfill/scripts/index_turnover_recent.py \
  --try-history --host 127.0.0.1 --port 8080

# 兼容旧入口（同上逻辑）
python skills/qmt-bridge-kline-backfill/scripts/backfill_recent_index_kline.py --json

参数

| 参数 | 说明 | |------|------| | --days | 需要覆盖的最近交易日数量（默认 3） | | --try-history | 可选尝试 get_market_data 补历史（默认关闭） | | --json | 输出机器可读结果 |

输出说明

• ok=true：近 N 个交易日缓存/tick 均有沪+深成交额
• ok=false：列出缺失交易日；连续多日收盘复盘会自动写入缓存
• method：默认 full_tick+cache

排障

1. 当日 tick 失败 → 检查 QMT 登录与行情
2. 历史不足 → 正常（需多日累积）；勿反复跑 --try-history
3. BSON / 服务无响应 → 重启 QMT 客户端，再重启 Bridge

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

• Author: atorber
• Source: atorber/qmt-trading-skill
• License: MIT
• Homepage: https://atorber.github.io/qmt-trading-skill/

Install and usage instructions live in the source repository linked above.